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2022년부터 은행 BIS비율 산출방법 개편, 기업대출여력 개선된다
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2022년부터 은행 BIS비율 산출방법 개편, 기업대출여력 개선된다
  • 김건우 기자 kimgw@csnews.co.kr
  • 승인 2019.04.10 16:07
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오는 2022년부터 바젤III 기준 자본규제 개편안이 시행되면서 시중은행들의 BIS비율이 상승할 것으로 예상된다.

금융감독원은 바젤위원회에서 결정한 '바젤III 기준 자본규제 개편안'의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자들을 대상으로 공개협의안을 발표하고 설명회를 10일 개최했다.

이번에 발표한 공개협의안은 은행이 BIS비율을 산출할 때 적용하는 신용리스크 및 운영리스크 등의 산출방법을 개편하기 위한 목적으로 규제 개편안이 도입되면 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5∼0.7%p 상승할 것으로 예상될 것으로 금감원은 보고 있다.

이번 바젤III 기준 자본규제 개편안은 신용리스크 산출기준과 운영리스크 산출방법 그리고 내부등급법 은행에 적용되는 위험가중자산 하한 기준 등에 대한 주요 개선 사항을 제시했다.

우선 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험 가중치를 종전 100%에서 85%로 하향 조정되면서 은행들의 자본 부담이 경감될 것으로 예상된다.

일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는데 이들에 대한 위험가중치가 85%로 하향 조정된다는 설명이다.

여기에 기업대출 중에서 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시손실률(LGD)을 각각 45%와 35%에서 40%와 20%로 햐항 조정된다. 다만 가계대출은 최근 국내 가계부채 및 부동산 시장 상황을 감안해 현행 규제수준을 유지된다.

운영위험가중자산은 종전 3가지 산출방식에서 '신(新)표준방법'으로 통일된다.

현행 기초지표법 및 표준방법은 영업규모만 반영할 뿐 은행의 손실 경험을 제대로 반영하지 못하고 있고 고급측정법은 은행별로 활용모형이 상이해 은행간 비교가능성이 현저히 떨어지는 문제점에 노출되어있다는 지적이 있었다.

이를 개선하기 위해 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 함으로써 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 바뀐다.

마지막으로 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤I기준의 80%에서 앞으로는 바젤III 표준방법의 72.5%로 개선된다. 바젤I 기준은 신설 인터넷전문은행과 외은지점을 제외하면 BIS비율 산출에는 사용하지 않아 은행들의 불필요한 규제이행 부담을 완화하기 위한 목적이다.

한편 이번 개편안에 대해서는 올해 5월 말까지 금융회사와 신용평가사 및 학계로부터 폭넓은 의견 수렴 과정을 거치고 국내 은행들이 규제 개편안에 충분한 준비 기간을 갖도록 올해 중 관련 세칙을 개정한 뒤 오는 2022년 1월부터 시행된다.

[소비자가만드는신문=김건우 기자]


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