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금감원 금융그룹 통합 스트레스 테스트 모형개발...계열사 위험 전이 반영

김건우 기자 kimgw@csnews.co.kr 2019년 07월 01일 월요일 +더보기

금융감독원은 삼성, 한화, 미레에셋 등 대형 금융그룹을 중심으로 계열사 간 전이위험을 반영한 통합 스트레스 테스트 모형을 개발중이라고 밝혔다.

금융당국은 100대 국정과제 중 하나인 '금융그룹감독제도' 도입을 추진중인데 관련법 제정 전 원활한 제도 정착을 위해 지난해부터 금융그룹의 감독에 관한 모범규준을 시범적으로 운영하고 있다.

그러나 IMF가 2019년 금융부문평가에서 금융그룹이 국내 경제·금융환경에 미치는 영향력과 위험을 분석하는데 높은 관심을 보이면서 이번 평가에서 금융그룹 감독 도입을 위한 우리나라의 정책 이행 노력도 비중있게 평가할 것으로 예상됐다.

따라서 금감원은 이번 모형 개발에서 그룹 내 계열사의 동반 부실로 인한 국민들의 피해를 예방하는 차원의 보완을 준비했다는 설명이다.

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구체적으로는 기존 테스트에서 그룹 내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 환경을 반영하지 못했으나 이번 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트 수행시 사각지대로 여겨진 계열사 전이위험까지 반영될 예정이다.

이는 비금융 계열사의 위험이 금융회사로 번지는 것을 선제적으로 막아 소비자를 보호하기 위한 감독 수단으로도 활용 가능할 것으로 기대되고 있다.

금융당국은 금융그룹과 스트레스 테스트 방법론 및 결과 등의 정보공유를 통해 금융그룹의 실질적인 위기관리 역량이 조기에 강화될 수 있도록 지원해 나갈 예정이다.

금감원은 올해 내 모형 개발을 완료하고 내년 상반기 중 대형 금융그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행한다. 분석 대상은 현재 감독대상 7개 금융그룹 중 시스템 중요도를 감안해 대형 금융그룹을 우선 분석대상으로 선정했다.

한편 파일럿 테스트 완료 후 스트레스 테스트 방법론 및 결과 등을 내년 하반기 중에 해당 금융그룹과 공유해 나갈 예정이라고 금감원은 밝혔다.

[소비자가만드는신문=김건우 기자]

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