삼성자산운용 "글로벌주식혼합형 수익률 1위 펀드, 디딤펀드로 출시"
2024-10-15 이철호 기자
자체 개발한 경기 국면 모델을 기반으로 선진국·신흥국 주식과 채권에 분산 투자하는 전략으로 퇴직연금 시장에서의 입지 확보에 나선다는 계획이다.
삼성자산운용은 15일 오후 서울 여의도 금융투자협회에서 기자간담회를 열고 '삼성디딤밀당다람쥐글로벌EMP'의 운용 전략을 소개했다.
'삼성디딤밀당다람쥐글로벌EMP'는 기존의 '삼성밀당다람쥐글로벌EMP' 펀드를 리모델링해 새로 선보이는 디딤펀드 상품이다.
기존 펀드는 퇴직연금사업자 다수의 디폴트옵션 포트폴리오에도 편입돼 있으며, 3년 수익률 31.1%(제로원 퇴직연금 온라인 클래스 10월 14일 기준)로 글로벌주식혼합형 유형 중 1위이다.
'삼성디딤밀당다람쥐글로벌EMP'의 주식 및 채권 ETF를 활용해 포트폴리오를 구성한 글로벌 EMP 펀드로 기본 포트폴리오는 주식 40%, 채권 60%로 구성돼 있다. 경기 국면에 따라 주식 비중을 조절해 호황기 때는 주식 비중을 높여 고수익을 추구하고 시장이 좋지 않을 때는 채권 비중을 높여 안정성을 높인다.
여기에는 전문 AI 퀀트 기반 운용조직이 개발한 경기 국면 모델이 활용된다. 경기 국면을 회복·확장·수축·침체로 구분하고 이에 맞춰 자산 비중을 조절해 포트폴리오 수익률을 극대화한다는 것이 삼성자산운용 측의 설명이다.
신재광 삼성자산운용 멀티에셋본부 상무는 "자사 AI퀀트운용팀이 모델 기반 투자의사결정 과정을 통해 '삼성디딤밀당다람쥐글로벌EMP'를 비롯한 해외자산배분형 펀드를 운용하고 있다"며 "자산 가격 수익률에 영향을 미치는 주요 경제 지표 중 선행성을 지닌 지표 위주로 경기 국면 모델을 설계하고 업데이트한다"고 밝혔다.
주식과 채권 모두 글로벌 자산 위주로 투자하는 것도 '삼성디딤밀당다람쥐글로벌EMP' 펀드의 특징이다. 주식에서는 해외 종목 비중을 높이더라도 채권에서는 국내 채권 비중이 높은 여타 디딤펀드 상품과 대비된다.
주식 모펀드에서는 MSCI ACWI 인덱스의 국가 배분을 기본으로 해 포트폴리오를 구성하며 채권 모펀드는 바클레이즈 글로벌 총채권 지수의 하위 섹터와 이머징 달러 표시 국채 섹터로 포트폴리오가 이뤄져 있다. 대체자산은 포트폴리오에 편입되지 않았다.
신 상무는 "글로벌 주식과 채권으로 연금자산을 분산 투자하는 게 안정적이라고 생각했다"며 "환노출 구조를 통해 시장 하락 시기에도 리스크를 방어하고 안정적 성과를 거둘 수 있게 했다"고 설명했다.
'삼성디딤밀당다람쥐글로벌EMP'의 총보수는 클래스에 따라 총 연 0.425~0.87%다. 온라인 클래스 기준 운용보수가 0.19%로 시장에 출시된 디딤펀드 24개 중 최저 수준이라는 것이 삼성자산운용 측의 설명이다.
신 상무는 "퇴직연금에서 장기투자를 고려할 때 제일 중요한 것이 안정적인 성과 지속이라는 점에서 그동안 쌓은 운용노하우를 접목한 삼성디딤펀드가 디딤펀드의 취지에 맞게 원리금 보장형과 실적 배당형 상품 사이에 디딤돌 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
'삼성디딤밀당다람쥐글로벌EMP'는 삼성증권, 미래에셋증권, KB증권, 우리투자증권, 현대차증권, iM증권을 통해 가입할 수 있다.
[소비자가만드는신문=이철호 기자]