라임자산운용 “2개 모펀드 손실율 46%, 17%.. 일부 펀드 전액손실”
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라임자산운용 “2개 모펀드 손실율 46%, 17%.. 일부 펀드 전액손실”
  • 김건우 기자 kimgw@csnews.co.kr
  • 승인 2020.02.14 13:17
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라임자산운용은 현재 환매가 중단된 모(母) 펀드 2개(플루토 FI D-1호, 테티스 2호)의 전일 대비 평가금액이 18일 기준 각각 -46%, -17%로 예상된다고 밝혔다.

이번에 발표된 평가금액은 펀드 실사를 담당한 삼일회계법인에서 제공한 가격을 바탕으로 산정된 것으로 일부 자(子) 펀드의 경우 원금을 하나도 건지지 못할 가능성이 있는 것으로 나타났다.

라임 측은 모펀드만 편입하고 있는 자펀드 중에서 TRS를 사용하지 않는 경우 모펀드 편입 비율만큼만 기준 가격이 조정됐지만 TRS를 사용한 경우 모펀드 손실율에 레버리지 비율만큼 추가 증대돼 기준가 조정이 발생됐다고 밝혔다.

이에 따라 라임 AI스타 1.5Y 1~3호 이상 3개 펀드는 모펀드 기준가격에 따라 전액 손실이 발생했다. 해당 펀드는 모두 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%로 나타났기 때문이다.

한편 라임 측은 무역금융 구조화 펀드의 경우 독립적인 글로벌 수탁기관이 기준가격을 산출하고 있으며 이달 마지막주께 원금삭감으로 인한 기준가격 하락을 반영할 예정이라고 밝혔다. 플루토 TF 펀드의 기준가격은 약 50% 가량 하락할 것으로 예상하고 있다.

라임 플루토 TF 펀드는 케이만 소재 펀드(이하 무역금융 구조화펀드)에 신한금융투자와 TRS계약을 통해 투자했다.

무역금융 구조화 펀드는 IIG펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 매각하기로 결정했고 그 대가로 5억달러의 약속어음을 받았으나 IIG펀드가 공식 청산 단계에 들어가면서 IIG 펀드 이사들로부터 지분이전에 대한 최종적인 동의를 받지 못하고 1억달러의 원금 삭감이 발생했다고 밝혔다. 

라임 측은 집합투자재산평가위원회를 통해 기준가가 조정된다고 하더라도 현재 최종 손실이 확정되는 것은 절대 아니라며 향후 자금 회수 결과에 따라 기준가는 변할 것이며 최선의 노력을 통해 투자자들에게 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

[소비자가만드는신문=김건우 기자]

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