현재 우리금융이 신청한 내부등급법 도입 계획에 대한 금융당국의 승인이 상반기내에 이뤄질 것으로 점쳐지면서 지방 금융지주사들도 기대를 걸고 있는 상황이다.
최근 발표된 실적 자료에 따르면 지방 금융지주의 BIS비율 등 자본비율이 꾸준히 하락세를 보이고 있다.
JB금융(회장 김기홍)의 경우 지방 금융지주 가운데 유일하게 12.87%에서 12.95%로 상승했지만 지난해 4분기 13.16%보다는 0.08%포인트 하락했다.
이처럼 지방 금융지주의 자본비율이 대체로 하락세를 보이는 이유는 코로나19로 인한 경제위기를 막기 위해 소상공인, 중소기업 등에 대한 지원에 나서면서 은행의 자산 위험도가 높아졌기 때문이다.
실제로 DGB금융은 올해 1분기 위험가중자산(RWA)이 45조3385억 원으로 전년 대비 14.5%(5조7542억 원) 증가하면서 기본자본비율(Tier1), 보통주자본비율(CET1) 모두 하락했다.
여기에 지방 금융지주들이 위험가중자산 산출방식을 바젤위원회의 표준방법을 사용하는 것도 상대적으로 낮은 자본비율을 나타내는 이유다.
표준방법은 다른 금융지주가 사용하는 ‘자체 내부등급법’에 비해 불리하다. 내부등급법은 금융지주나 은행이 자체적으로 개발한 신용평가 모델을 활용하는데 이 방식을 적용하면 위험가중자산이 줄어들고 BIS비율이 올라간다.
금융사가 내부등급법을 도입하려면 새로운 모형 개발을 비롯해 상당한 투자와 준비가 필요하다.
금융사가 자체적으로 마련한 내부등급법을 제출하면 금융감독원이 적합성을 점검한 뒤에 승인여부를 결정하게 된다.
BNK, DGB, JB금융은 지주사 설립 이후 금융당국으로부터 내부등급법 도입 승인을 얻기 위해 꾸준히 준비해 왔다.
이 같은 노력의 일환으로 주력계열사인 BNK부산은행은 지난 2017년, DGB대구은행은 지난해 말 내부등급법 활용을 승인받았다.
오랜기간 내부등급법 도입을 준비해 온 지방 금융지주사는 연내 금감원 승인을 기대하는 분위기다.
더욱이 최근에는 우리금융의 내부등급법 도입 승인이 상반기 안으로 점쳐지면서 지방 금융지주의 도입 기대감도 높아지고 있다.
지방 금융지주 입장에서는 비은행 실적을 확대하기 위한 내부등급법 도입이 절실한 상황이다. 올해 은행의 수익 정체가 예상되고 있어 지방 금융지주들은 비은행을 통한 성장 전략 모색이 불가피하기 때문이다.
실제로 지난 1분기 지방 금융지주들의 주력 계열사인 은행의 성장은 주춤한 반면 비은행 부문의 실적 개선 덕에 이익 손실을 방어할 수 있었다.
내부등급법 도입이 확정될 경우 대규모 여신을 공급하거나 펀드에 출자하는 데 걸림돌이 사라지고 비은행 계열 인수·합병(M&A)에도 도움이 된다. 내부등급법은 은행이 내부 데이터와 위험관리시스템을 활용해 기업의 신용위험을 자체적으로 평가하는 방법으로 위험가중자산은 줄이고 자기자본비율은 늘려 출자여력을 키우는 효과가 기대되기 때문이다.
DGB금융 관계자는 “지난해 당행에 내부등급법 도입이 승인됐으며 현재 지주의 내부등급법 도입을 위해 노력 중”이라며 “내부등급법이 도입되면 BIS비율 등 자본비율 산정에 있어 보다 유리한 측면이 있으며 이는 궁극적으로 사업다각화 등 그룹 경영전반에 도움이 될 것으로 기대된다”고 내다봤다.
BNK금융 관계자 역시 “현재 추진 중인 그룹 내부등급법승인과 2분기부터 시행되는 바젤Ⅲ 최종 규제안을 적용할 경우 보통주 자본비율은 점진적으로 증가할 것”이라며 “올해는 움츠러든 지역경제를 살리기 위해 지역에 기반을 둔 금융사로의 역할에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
[소비자가만드는신문=박관훈 기자]
