미 정부가 850억달러의 구제금융을 통해 AIG를 정부 통제 하에 넣는 구제책에 나섰음에도 불구하고 금융시장의 위기감이 쉽게 진정되지 않고 있다.
미국 뉴욕 증시는 17일(현지시간) 급락세를 보이고 있고 은행들은 누가 다음에 무너질 지 모르는 상황에서 서로 돈 빌려주기를 꺼려 금리가 급등하는 등 금융시장은 불안한 모습을 이어갔다. 또 금융기관의 도산 가능성에 대한 시장의 우려를 반영하는 지표인 신용 디폴트 스왑(CDS) 스프레드도 최고치로 치솟았다.
리먼브러더스 몰락 이후 다음 차례가 누가 될지에 대한 불안감이 가시지 않고 있는 것이다.
이와 관련, 미 경제전문 방송 CNBC는 이날 정부의 AIG 구제가 국제 금융시장을 진정시키는데 실패했다고 보도했다.
◇ 뉴욕증시 급락세 = 이날 미 뉴욕증시에서 다우존스산업평균 지수는 300포인트 넘는 급락세를 기록하고 있다.
오전 11시 40분 현재 다우지수는 전날보다 314포인트(2.8%) 내린 10,744선에 거래되고 있다.
나스닥 종합지수는 76포인트(3.5%) 급락한 2,131선에, 스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수는 40포인트(3.3%) 하락한 1,173선을 기록하고 있다.
S&P 500지수는 이로써 3년만에 최저 수준으로 추락했다.
정부가 구제키로 한 AIG는 45%의 폭락세를 보이고 있다.
투자은행 골드만삭스와 모건스탠리는 전날 21%와 34% 가량의 급락세다.
이날 증시 급락은 AIG 구제에도 불구하고 은행 간 자금거래가 경색되고 금리는 급등하는 등 불안감이 지속되고 지난 8월 미국의 신규주택건설 착공실적이 6.2%나 하락해 17년 만의 최저를 기록하면서 주택경기 침체에 대한 우려가 고조된데 따른 것으로 분석되고 있다.
◇ 자금시장 '꽁꽁'..리보금리 9년 만에 최대 상승 = AIG 구제에도 불구하고 금융위기 확산에 우려로 이날 리보(런던 은행간 금리)가 9년만에 최대폭으로 오르는 등 자금시장 경색 현상은 악화를 지속했다.
블룸버그 통신에 따르면 17일 리보는 0.19%포인트 오른 3.06%를 기록, 1999년 9월29일 이후 가장 큰 폭으로 올랐다.
미 국채 수익률과 리보의 격차를 뜻하는 TED 스프레드는 0.64%포인트 확대된 2.83%포인트에 달해 1987년 10월 이후 21년 만에 가장 큰 폭으로 벌어졌다.
이는 자금이 상대적으로 안전한 자산에 속하는 국채 투자로 몰리는 반면 리먼브러더스 사태 이후 누가 다음에 무너질지에 대한 우려가 확산되면서 은행들이 서로 돈을 빌려주기를 꺼려 자금시장이 얼어붙고 금리는 오르는데 따른 것으로 분석된다.
월스트리트저널(WSJ)은 이날 은행들이 서로 돈 빌려주기를 중단하고 빌려주더라도 엄청나게 높은 금리를 부과하고 있어 리먼과 AIG 사태에 따른 혼란을 더 광범위한 금융기관과 세계 경제로 확산될 위협을 불러오고 있다고 전했다.
은행들은 리먼 사태 이후 더 많은 금융기관이 몰락할 수 있다는 우려 속에 자신부터 생존해야 한다는 위기감 을 느끼면서 유동성을 쌓기에 바쁜 상황이다.
미 연방준비제도이사회(FRB)와 유럽중앙은행(ECB), 일본중앙은행 등 각국 중앙은행이 각자 수백억달러의 유동성을 금융시장에 공급하고 나섰지만 누가 언제 무너질지 모르는 우려가 팽배해진 '신뢰의 상실'은 이런 노력을 실패로 돌아가게 하고 있다.
독일 란데스방크 바덴뷔템버그의 트레이더인 로널드 새런은 블룸버그 통신에 보두가 다음에 어떤 은행이 파산할지를 걱정하고 있다면서 자금시장에서 거의 거래가 이뤄지지 않고 있고 아무도 다른 이들을 신뢰하지 않고 있다고 시장 분위기를 소개했다.
◇ 금융기관 도산 우려 고조 = 금융기관들의 도산 가능성에 대비해 지급하는 비용의 성격인 신용 디폴트 스왑(CDS)'의 스프레드는 최고치로 치솟아 고조되는 불안감을 반영했다.
블룸버그 통신은 17일(현지시간) 월가 투자은행중 살아남은 '빅2' 모건스탠리와 골드만삭스를 비롯해 와코비아 은행, 씨티그룹 등의 CDS 스프레드가 잇따라 최고기록을 경신했다고 보도했다.
CDS는 신용 위험을 회피하려는 채권 매입자가 신용 위험을 부담하는 매도자에게 프리미엄을 지급하고 부도 등이 발생했을 때 사전에 정한 손실을 보상받기로 하는 계약으로 프리미엄은 채권 발행자의 부도위험 정도를 반영한다. 따라서 스프레드가 급등하는 것은 그만큼 위험도가 높다는 얘기다.
뉴욕 소재 피닉스파트너스그룹에 따르면 모건스탠리의 스프레드는 680bp(basis point)에서 800bp 이상으로 높아졌고 골드만삭스는 420bp에서 500bp로 확대됐다.
이번 금융위기에서 한 발 물러서 있는 것으로 인식돼온 씨티그룹도 40bp가 급등한 310bp를 기록했고 JP모건체이스는 205bp로 20bp가 올랐다.
이는 최근 리먼브러더스의 파산보호 신청 이후 극심한 금융불안과 신용경색으로 인해 금융기관간 자금거래가 막혀 금융기관들의 도산 위험성이 그만큼 높아졌다는 뜻으로 풀이된다.
반면 자금이 안전자산에 몰리면서 이날 뉴욕상업거래소(NYNEX)에서 12월 인도분 금값은 이날 오전에 53달러(7%) 오른 온스당 834달러대로 치솟았다(연합뉴스).
